Los indicadores de volatilidad más populares explicados en detalle.
En este artículo voy a explicar en detalle los indicadores de volumen, el último de los 4 tipos diferentes de indicadores técnicos de trading.
Los indicadores técnicos de trading son útiles para confirmar tus estrategias de trading. No obstante, no deben utilizarse solos y comprar o vender sin utilizar análisis técnico y tener un plan bien definido.
Antes de entrar en detalle a los indicadores de volumen más populares, ¿qué es el volumen y para qué sirve?.
Volumen
El volumen del gráfico de precios de un activo es una medida de la cantidad del activo que se ha comprado y vendido en un período de tiempo.
Es decir, en un gráfico del precio de Bitcoin, el volumen es el número de Bitcoins que se han comprado y vendido durante el tiempo definido de cada vela. Cada vela de precios tendrá una barra con el volumen asociado a esa vela.
En el siguiente gráfico se pueden observar 3 líneas negras que señalan como a cada vela le corresponde una barra de volumen, aunque aplica a todas las velas.
Interpretar el volumen
1. Volumen como confirmación de tendencia
Un mercado alcista debería tener un aumento en el volumen. Los compradores necesitan un entusiasmo creciente para seguir presionando los precios al alza. No existe ningún mayor detonante de interés que una subida de precios.
Cuando empieza una tendencia y se rompe un patrón de precios, el volumen se interpreta:
- Un aumento de precio con un aumento de volumen es una señal alcista fuerte.
- Un aumento de precio con un volumen bajo es una señal de que puede que no tenga continuidad.
- Una disminución de precio con un aumento de volumen es una señal bajista fuerte.
- Una disminución del precio con un volumen bajo es una señal de que puede no tener continuidad.
2. Movimientos de agotamiento y volumen
Las tendencias pasan por un movimiento lento y constante hasta puntos de aceleración insostenibles que normalmente acaban agotándose, como explico en los ciclos de mercado de Bitcoin.
En general, los movimientos bruscos de precios cuando la tendencia se ha acelerado, combinados con un aumento del volumen, significa un potencial final de la tendencia. Este fenómeno ocurre tanto en movimientos alcistas como bajistas.
Los participantes que esperaron y temen perderse la tendencia se amontonan, agotando el número de compradores. Se conoce como FOMO, del inglés Fear Of Missing Out.
3. Señales alcistas
Pongamos el caso de que el precio de un activo disminuye realizando un nuevo mínimo, retrocede hasta un precio más alto y vuelve a bajar sin romper por debajo del mínimo anterior. Si en la primera disminución del precio el volumen aumenta y en el segundo el volumen es más bajo, es una señal alcista.
4. Reversiones de volumen y precio
Después de un fuerte movimiento de precios al alza o a la baja, si el precio comienza a variar muy poco, pero con un gran volumen, podría indicar que hay una reversión en curso.
5. Historial de volumen.
El volumen debe considerarse en relación con la historia reciente. Comparar el volumen actual con el de hace 50 años podría proporcionar datos irrelevantes y probablemente se deba ajustar a la inflación, como mínimo. Cuanto más recientes sean los conjuntos de datos, más relevantes serán.
Los indicadores de volumen más populares explicados en detalle.
Los indicadores de volumen son útiles para determinar la fuerza de los movimientos y confirmar tendencias. Además, los movimientos tanto alcistas como bajistas que tienen lugar junto a un gran aumento de volumen tienen más probabilidades de mantenerse que otros con menos volumen.
Los más populares son:
On-Balance Volume (OBV)
El OBV es un indicador que agrega el volumen cuando el precio cierra más alto, o el volumen se resta cuando el mercado termina más bajo. Esto proporciona un total acumulado y muestra qué existencias se están acumulando.
También puede mostrar divergencias, como cuando el precio de un activo aumenta, pero el su volumen aumenta a un ritmo más lento o incluso comienza a caer.
El creador del indicador, Joseph Granville, creía que cuando el volumen aumenta bruscamente sin un cambio significativo en el precio del activo, un gran movimiento de precios se acerca.
El On-Balance Volume se calcula partiendo del On-Balance volume anterior y realizando una de las siguientes operaciones, en función del cierre de la vela de precios actual respecto a la anterior:
- Si el cierre de la vela actual es más alto que el precio de la vela anterior, se suma el volumen del período al OBV del período anterior.
- La vela actual cierra en el mismo precio que la vela anterior y el OBV se mantiene igual que en el anterior período.
- Si el cierre de la vela actual es más bajo que el precio de la vela anterior, se resta el volumen del período al OBV del período anterior.
Interpretar el On-Balance Volume
El objetivo de este indicador de volumen es distinguir cuando compran inversores institucionales y cuando lo hacen inversores particulares, menos sofisticados.
Cuando instituciones con grandes sumas de capital compran en grandes cantidades porqué los particulares inexpertos están vendiendo en masa, el precio se mantiene bastante nivelado con un gran volumen.
Posteriormente, el volumen impulsa el precio al alza. En ese punto, los inversores más grandes comienzan a vender, y los inversores más pequeños comienzan a comprar.
A pesar de estar trazado en un gráfico de precios y medido numéricamente, el valor cuantitativo individual del OBV no es importante. El intervalo de tiempo depende del punto de partida del cálculo, lo que significa que el valor cuantitativo de un período en concreto depende completamente de la fecha de inicio.
Por tanto, se utiliza analizando la tendencia a la alta o a la baja en períodos cortos de tiempo.
Oscilador de volumen Klinger
El oscilador Klinger fue desarrollado para determinar la tendencia del flujo de dinero a largo plazo, manteniendo la sensibilidad a las fluctuaciones a corto plazo.
El indicador compara el volumen que fluye a través de los activos con los movimientos de precios y luego convierte el resultado en un oscilador. El oscilador Klinger muestra la diferencia entre dos promedios móviles que se basan en el precio y otros parámetros. Las divergencias en el indicador pueden indicar posibles inflexiones o reversiones de precios.
Se pueden utilizar otras herramientas como líneas de tendencia, promedios móviles y otros indicadores para confirmar las señales de compra y venta.
Los cruces ocurren con frecuencia, al igual que las divergencias, por lo que se deben utilizar como información adicional de confirmación.
Interpretar el oscilador de volumen Klinger
El oscilador Klinger es complejo de calcular. Para resumir, el oscilador se crea en base a la diferencia entre dos promedios móviles exponenciales de volumen que involucran diferentes períodos de tiempo.
La idea principal es mostrar cómo el volumen que fluye a través de los activos afecta a su dirección de precios a corto y largo plazo.
La línea de señal
La línea de señal es el promedio móvil de 13 períodos y se utiliza para detectar señales de compra o venta. Esta técnica es muy similar a las señales que se crean con otros indicadores, como en el MACD.
Aun así, es importante tener en cuenta que muchas de estas señales son mucho menos efectivas en mercados laterales, o precios muy estables.
Tendencia al alza
La señal de compra se produce cuando el oscilador Klinger se mueve por encima de la línea de señal desde abajo. Es más efectivo cuando el activo se encuentra en una tendencia alcista general, como cuando está por encima de su promedio móvil de 100 períodos y el Klinger se encuentra por encima de cero o se mueve por encima de cero.
Tendencia bajista
Cuando un activo se encuentra una tendencia bajista, se interpreta como una seña de venta o de entrada en corto cuando el oscilador Klinger se mueve por debajo de la línea de señal desde arriba.
También se utiliza la línea cero para marcar la transición de una tendencia alcista a una tendencia bajista, o viceversa.
Oscilador Klinger y divergencia
El oscilador Klinger también usa divergencia para identificar cuándo las entradas del indicador no confirman la dirección del movimiento del precio.
- Se interpreta como una señal alcista cuando el valor del indicador se dirige hacia arriba mientras el precio del valor continúa cayendo.
- Se interpreta como una señal bajista cuando el precio sube pero el indicador disminuye.
La divergencia puede combinarse con cruces de línea de señal. Por ejemplo, si se forma una divergencia bajista, se podría iniciar una venta o una venta en corto la próxima vez que el Klinger cruce por debajo de la línea de señal.
Los indicadores de volumen no son señales infalibles, si quieres hacer trading, te recomiendo que lo hagas en los períodos de máxima volatilidad, siempre y cuando tengas experiencia. Si eres principiante, puedes utilizar la herramienta de “paper trading” o trading de prueba de tradingview. Los rangos de precios con poca volatilidad solo te desangrarán a base de pequeñas pérdidas debido a los stop loss y las comisiones.
Si quieres invertir a largo plazo, te recomiendo que combines estos indicadores de volatilidad con los conocimientos básicos esenciales de los ciclos de mercado de Bitcoin y los patrones de precios imprescindibles.
También puedes buscar otros indicadores técnicos de trading y encontrar tu estilo preferido. No hay un sistema perfecto, pero una estrategia de inversión y trading correcta con una buena gestión del riesgo y psicología pueden marcar la diferencia.
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Si quieres realizar algún apunte, sugerencia o corrección, te agradecería que dejaras un comentario o enviaras un correo a info@inviertenbitcoin.com.
excelente nota !
Gracias Martin! 🙂